Articoli pubblicati da:
Paruolo, PaoloRisultato della ricerca: (33 titoli )
| Analisi econometrica di modelli finanziari a variabili latenti: un'applicazione al mercato italiano, |
Statistica - 1992
| Applicability of the Generalized Method of Moments to Tests of the Intertemporal capital Asset Pricing Models, |
Statistica - 1988
| Asymptotic standard errors for common trends linear combinations in I(2) VAR systems |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2000
| Automated inference and the future of econometrics: a comment |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2004
| Common dynamics in I(1) VAR systems |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2003
| Common features and common I(2) trends in VAR systems |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
| Design of vector autoregressive processes for invariant statistics |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2005
| Determining the number of cointegrating relations under rank constraints |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2001
| Do emissions and income have a common trend? A country-specific, time-series, global analysis, 1970-2008 |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2011
| Exchange rates, prices and their speed of adjustment |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2006
| Expectations and perceived causality in fiscal policy: an experimental analysis using real world data |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
| Finite sample comparison of alternative tests on the rank of a cointegration submatrix |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2006
| Identification of cointegrating relations in I(2) Vector Autoregressive models |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2010
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
| Informazione e Capital Asset Pricing Models: una verifica empirica su dati italiani, |
Statistica - 1989
| Inversion of regular analytic matrix functions: local Smith from and subspace duality |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2010
| LR cointegration tests when some cointegrating relations are known |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2001
| LR cointegration tests when some cointegrating relations are known. |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2001
| A LR rank test for a cointegration sub-matrix |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2004
| Multivariate ARCH with spatial effects for stocks sector and size |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2005
| On efficient simulation in dynamic models |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2007
| On Monte Carlo estimation of relative power |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2001
| On the determinants of inflation in Italy: evidence of cost-push effects before the European Monetary Union |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2000
| Previsione dei rendimenti minimi e massimi di un titolo in Borsa mediante un modello multivariato di volatilità |
Studi e note di economia - 2000
| Role of the drift in I(2) systems |
Journal of the Italian statistical society - 1994
| Spatial effects in multivariate ARCH |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2005
| Sulla distribuzione di una base di norma unitaria del complemento ortogonale di un vettore gaussiano: il caso bidimensionale. |
Statistica - 2002
| Sulle fonti delle fluttuazioni dell'economia italiana: una analisi con sistemi VAR strutturali |
Rivista di politica economica - 1992
| Test for cointegration rank and choise of the alternative |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2009
| Testing for common trends in conditional I(2) VAR models |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2002
| Tests of integration in circular autoregressive models. |
Journal of the Italian statistical society - 1998
| Wages and prices in Europe before and after the onset of the Monetary Union |
Università degli Studi dell'Insubria. Dipartimento di Economia. Quaderni di ricerca - 2010
