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Bee, MarcoRisultato della ricerca: (25 titoli )
| Aggregation of regional economic time series with different spatial correlation structures |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
| An improved pairs trading strategy based on switching regime volatility |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2015
| Approximate Maximum Likelihood Estimation of the Autologistic Model |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2013
| The asymptotic loss distribution in a fat-tailed factor model of portfolio credit risk |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
| Dynamic VaR models and the Peaks over Threshold method for market risk measurement: an empirical investigation during a financial crisis |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2010
| Estimating rating transition probabilities with missing data |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2005
| Firm's bankruptcy and turnover in a macroeconomy |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2002
| Fitting Spatial Econometric Models through the Unilateral Approximations |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2014
| A framework for cut-off sampling in business survey design |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
| Importance Sampling for Sums of Lognormal Distributions, with Applications to Operational Risk |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
| Likelihood-based risk estimation for variance-gamma models |
Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society - 2018
| Metodi statistici per l'interpolazione areale: l'algoritmo EM per dati continui |
Statistica applicata - 1999
| Mixture models for VaR and stress testing |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports - 2001
| Un modello per l'incorporazione del rischio specifico nel VaR |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports - 2002
| A Monte Carlo EM Algorithm for the Estimation of a Logistic Auto-logistic Model with Missing Data |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2008
| A note on maximum likelihood estimation of a Pareto mixture |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2009
| On maximum likelihood estimation of operational loss distributions |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2005
| Pareto versus lognormal: a maximum entropy test |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2011
| Simulating copula-based distributions and estimating tail probabilities by means of Adaptive Importance Sampling |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2010
| Spatial models for flood risk assessment |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2007
| Statistical analysis of the Lognormal-Pareto distribution using Probability Weighted Moments and Maximum Likelihood |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2012
| Testing for Asymmetries and Anisotropies in Regional Economic Models |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2015
| Testing the Profitability of Simple Technical Trading Rules: A Bootstrap Analysis of the Italian Stock Market |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports - 2004
| A Trick of the (Pareto) Tail |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2012
| Where Gibrat meets Zipf: Scale and Scope of French Firms |
Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers - 2014
