
| Ai nastri di partenza gli hedge fund single-manager |
| Al via i future su singole azioni di Borsa Italiana |
| Alla scoperta di RiskMap |
| Calibrare il Libor |
| Conferito alla SG il premio società dell'anno per gli equity derivatives |
| Credit pricing e valore azionario |
| Crescono i prodotti di portafogli creditizi |
| Enel e gestione del rischio |
| L'innovazione alimenta il boom delle cartolarizzazioni |
| L'innovazione si incontra con la regolamentazione |
| Insider trading all'esame di probabilità |
| Misure e gestione del rischio nelle società di Asset Management |
| Premio alla carriera a Oldrich Alfons Vasicek |
| Previsioni del tempo incerte |
| Società dell'anno per i contratti derivati su valute |
| Società dell'anno per i derivati, per i derivati su tassi di interesse e per i derivati creditizi |
| Uno studio italiano aiuta a risolvere i principali problemi sul trattamento delle esposizioni verso le PMI proposto da Basilea 2 |
| Sulla strada per Roma |
| Super senior risk: un framework per il pricing |
| Tempo di nuove prospettive nell'analisi del rischio |
| Il trading delle commodities e delle correlazioni |
| Le vendite di Sapphire mostrano la preferenza dei clienti per i prodotti a capitale garantito |
| L'assicurazione di portafoglio stile UBM |
| Eventi estremi e basket di insolvenze |
| Fabrizio Ghisellini, nuovo CFO del Comune di Roma |
| Generali cambia rotta |
| La grande sfida del private equity |
| Gli hedge fund entrano nei derivati creditizi |
| Lo IAS 39 e l'impairment di portafogli omogenei di crediti |
| Nubi su Basilea II |
| Operazioni di CDO: si raffredda l'entusiasmo? |
| Le opzioni cliquet: un'arte in continua evoluzione |
| Poste di prim'ordine |
| Prodotti nuovi, rischi nuovi |
| I progressi dell'intelligenza artificiale |
| Il rischio e le misure di probabilità |
| SanPaolo IMI preferisce fare da sola |