
| Accelera l'evoluzione dei CDO |
| Adaptiv Credit Risk: a fresh approach to modelling credit exposures |
| Alle prese con la debolezza del dollaro |
| Le attività inflation-linked entrano nella maggiore età |
| Banco Posta lancia una note legata a tre indici |
| Borsa Italiana rinnova i prodotti derivati su indice |
| I collateralised debt obligation squared. Un mercato in continua evoluzione |
| La contabilizzazione dell'incertezza |
| Gestire il rischio operativo in ottica Basilea II |
| Il grande esperimento tedesco nella strutturazione del credito |
| Premi Risk 2004: risultati nella gestione del rischio |
| Reverse cliquet: fine del viaggio? |
| La stessa cosa |
| Tengono i CDO a tranche unica, mentre fioccano i declassamenti Parmalat |
| Il valore di un portafoglio di prestiti |
| La valutazione delle attività creditizie |
| Gli accantonamenti per perdite su crediti: un problema da affrontare |
| Discorso chiuso per l'arbitraggio sul dividendo |
| È ora di adattare le funzioni copula per la modellazione della correlazione di rischio di credito |
| Giro di vite sui prodotti strutturati |
| I grandi acquistano forza |
| IAS 39: a che punto siamo? |
| L'introduzione dello IAS 39 nelle società industriali |
| MSCI hedge invest index: il nuovo riferimento della gestione alternativa |
| Poste smarrite |
| Quanto vale il paniere? |
| I signori delle cartolarizzazioni |
| Le società italiane spiegano come usano i derivati |
| La valutazione delle attività detenute nei portafogli di investimento |