
| Il big bang [CCP] |
| Il calderone dei derivati |
| Costi di liquidità e rischio controparte [Pricing di derivati] |
| Evoluzione della specie: il pricing degli swap |
| Un passo avanti per i derivati su azioni |
| Una questione di ponderazione [Rischio di credito] |
| Reggere alla tensione [L'intervista] |
| Valutazioni o vessazioni? |
| Accordi nuovi, sfide nuove : CSA standardizzato |
| Basilea 3: i retroscena. Intervista a Danièle Nouy |
| Derivati under-the-counter |
| L'epoca aurea dell'analisi quantitativa. Intervista a Myron Scholes |
| Gestione del rischio di credito di controparte in termpo reale con Monte Carlo |
| In nome della disciplina. Intervista a Daniel Pinto |
| Rischio di flash crash nel reddito fisso? |
| La rivoluzione della gestione del rischio : Medio Oriente |
| Gli Stati Uniti faranno scuola? : Requisiti sui margini |
| Una casa di mattoni : compensazioni |
| È tempo di Fondo monetario europeo |
| L'Italia sotto i riflettori |
| Il mercato OTC verso l'automazione |
| Un nuovo genere di copule per la gestione del rischio e del portafoglio |
| Gli ostacoli verso Basilea |
| Più contatto con la realtà |
| Tempi duri per le imprese |
| Approfondimenti. Gestione del rischio. Fat tails via entropia basata sullutilità |
| Approfondimento. Interest rate swaps. Requiem per gli OTC. I futures su swap guadagnano consensi nella buy-side |
| Basilea. Come Basilea ha spiaggiato la balena di Londra |
| Funding valuation adjustment. In difesa dell'FVA |
| Indirect clearing. il dilemma del capitale |
| Interviste. La squadra dei tagli |
| Risk Italia. I due super Mario, ricerche a cura di Max Chambers |
| Storia di copertina. Funding. Tra teoria e pratica |