Autore
D`Amico, PaoloTitolo
I multipli di mercato in tempo di crisiPeriodico
Amministrazione & finanzaAnno:
2025 - Volume:
40 - Fascicolo:
5 - Pagina iniziale:
55 - Pagina finale:
63Sia nella fase di crisi finanziaria del II semestre 2008, che della crisi del debito sovrano del 2014 ed infine, della crisi pandemica del 2020 da Coronavirus, le aziende quotate operanti in svariati settori di attività economica hanno assistito ad un crollo dei prezzi azionari. Alla discesa dei prezzi si è accompagnata la volatilità dei titoli azionari emessi, in misura più o meno accentuata. Nei settori che hanno subito un crollo massiccio dei prezzi azionari (ad es. il settore bancario) il valore di mercato di molte aziende quotate è sceso notevolmente al dissolto del valore del patrimonio netto di bilancio, originando una perdita durevole di valore. L'aumento della volatilità conseguente ad oscillazioni negative dei prezzi è attribuibile ad entrambi le componenti dei multipli di mercato: la prima componente del prezzo azionario è infatti, quella fondamentale legata al business model aziendale, mentre la seconda è data dalla componente.
SICI: 1971-5013(2025)40:5<55:IMDMIT>2.0.ZU;2-N
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