Articoli pubblicati da:
Frittelli, M.Risultato della ricerca: (11 titoli )
| Caratterizzazione delle martingale nella classe dei processi limitati inferiormente: applicazione all'arbitraggio. |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1992
| Certainty Equivalent and no Arbitrage: a Reconciliaton via Duality Theory. |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1997
| Commodity futures markets and trading strategies opportunities |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1995
| Counterexamples for the existence of the minimal entropy martingale probability. |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1996
| Dominated families of martingale, supermartingale and quasimartingale laws. |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1995
| Dominated families of martingale, supermartingale and quasimartingale laws. |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1996
| Minimal entropy criterion for pricing in one period incomplete markets. |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1995
| Profitable Decision Rules in Mean Reverting Markets |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1999
| Semimartingales and asset pricing under portfolio constraints. |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1996
| Sull'esistenza di una misura equivalente di martingala. |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1993
| Valuation principle in security markets models with frictions. |
Università degli studi di Brescia - Dipartimento di Metodi Quantitativi. Quaderni di ricerca - 1995
