Articoli di "Bee, Marco"

Articolo Anno: 2018

Likelihood-based risk estimation for variance-gamma models

Bee, Marco - Santi, Flavio - Dickson, Maria Michela

In: Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society , Vol. 27, n. 1, pp. 69-89

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Articolo Anno: 2015

Testing for Asymmetries and Anisotropies in Regional Economic Models

Bee, Marco - Espa, Giuseppe - Arbia, Giuseppe - Santi, Flavio

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 15, pp. 1-24

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Articolo Anno: 2015

An improved pairs trading strategy based on switching regime volatility

Bee, Marco - Gatti, Giulio

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 13, pp. 1-29

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Articolo Anno: 2014

Fitting Spatial Econometric Models through the Unilateral Approximations

Bee, Marco - Espa, Giuseppe - Arbia, Giuseppe - Santi, Flavio

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 8, pp. 1-44

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Articolo Anno: 2014

Where Gibrat meets Zipf: Scale and Scope of French Firms

Riccaboni, Massimo - Bee, Marco - Schiavo, Stefano

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 3, pp. 1-23

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Articolo Anno: 2013

Approximate Maximum Likelihood Estimation of the Autologistic Model

Bee, Marco - Espa, Giuseppe - Giuliani, Diego

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 12, pp. 1-30

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Articolo Anno: 2012

Statistical analysis of the Lognormal-Pareto distribution using Probability Weighted Moments and Maximum Likelihood

Bee, Marco

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 8, pp. 1-31

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Articolo Anno: 2012

A Trick of the (Pareto) Tail

Riccaboni, Massimo - Bee, Marco - Schiavo, Stefano

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 6, pp. 1-33

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Articolo Anno: 2011

Pareto versus lognormal: a maximum entropy test

Riccaboni, Massimo - Bee, Marco - Schiavo, Stefano

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 2, pp. 1-30

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Articolo Anno: 2010

Dynamic VaR models and the Peaks over Threshold method for market risk measurement: an empirical investigation during a financial crisis

Bee, Marco - Miorelli, Fabrizio

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 9, pp. 1-45

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Articolo Anno: 2010

Simulating copula-based distributions and estimating tail probabilities by means of Adaptive Importance Sampling

Bee, Marco

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 3, pp. 1-31

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Articolo Anno: 2009

A note on maximum likelihood estimation of a Pareto mixture

Benedetti, Roberto - Bee, Marco - Espa, Giuseppe

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 3, pp. 1-39

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Articolo Anno: 2008

A Monte Carlo EM Algorithm for the Estimation of a Logistic Auto-logistic Model with Missing Data

Bee, Marco - Espa, Giuseppe

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 1, pp. 1-20

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Articolo Anno: 2007

Importance Sampling for Sums of Lognormal Distributions, with Applications to Operational Risk

Bee, Marco

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 28, pp. 1-32

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Articolo Anno: 2007

Aggregation of regional economic time series with different spatial correlation structures

Bee, Marco - Espa, Giuseppe - Arbia, Giuseppe

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 20, pp. 1-35

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Articolo Anno: 2007

Spatial models for flood risk assessment

Benedetti, Roberto - Bee, Marco - Espa, Giuseppe

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 10, pp. 1-33

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Articolo Anno: 2007

A framework for cut-off sampling in business survey design

Benedetti, Roberto - Bee, Marco - Espa, Giuseppe

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 9, pp. 1-35

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Articolo Anno: 2007

The asymptotic loss distribution in a fat-tailed factor model of portfolio credit risk

Bee, Marco

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 1, pp. 1-32

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Articolo Anno: 2005

On maximum likelihood estimation of operational loss distributions

Bee, Marco

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Economia. Discussion papers , n. 3, pp. 1-29

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Articolo Anno: 2005

Estimating rating transition probabilities with missing data

Bee, Marco

In: Statistical methods & applications : Journal of the Italian Statistical Society , Vol. 14, n. 1, pp. 127-141

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