Articolo
Anno: 1999
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Autore: Frittelli, M. ×
Articoli di "Frittelli, M."
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Anno: 1997
Certainty Equivalent and no Arbitrage: a Reconciliaton via Duality Theory.
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Anno: 1996
Counterexamples for the existence of the minimal entropy martingale probability.
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Anno: 1996
Dominated families of martingale, supermartingale and quasimartingale laws.
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Anno: 1996
Semimartingales and asset pricing under portfolio constraints.
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Anno: 1995
Commodity futures markets and trading strategies opportunities
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Anno: 1995
Dominated families of martingale, supermartingale and quasimartingale laws.
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Anno: 1995
Minimal entropy criterion for pricing in one period incomplete markets.
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Anno: 1995
Valuation principle in security markets models with frictions.
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Anno: 1993
Sull'esistenza di una misura equivalente di martingala.
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Anno: 1992
