Articoli filtrati

Articolo Anno: 2006

Modeling stylized features in default rates

Taufer, Emanuele

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 21, pp. 1-21

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Articolo Anno: 2004

Lo standard XBRL (eXtensible Business Reporting Language) e la comunicazione finanziaria d'impresa

Panizzolo, Davide - Aste, Walter

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 20, pp. 1-161

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Articolo Anno: 2004

La gestione del rischio di credito. Sviluppo ed applicazione degli strumenti derivati su crediti

De_Zordo, Andrea

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 19, pp. 1-66

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Articolo Anno: 2004

Testing the Profitability of Simple Technical Trading Rules: A Bootstrap Analysis of the Italian Stock Market

Bee, Marco - Gazzini, Amedeo

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 18, pp. 1-32

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Articolo Anno: 2002

Il rischio sistemico in finanza: una rassegna dei recenti contributi in letteratura

Bazzana, Flavio - Debortoli, Francesca

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 17, pp. 1-74

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Articolo Anno: 2002

Il risk management nelle medie imprese del Nord Est: risultati di un'indagine

Bazzana, Flavio - Potrich, Monica

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 16, pp. 1-68

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Articolo Anno: 2002

Il risk model nella gestione dei rischi di mercato

Filagrana, Marco

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 15, pp. 1-41

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Articolo Anno: 2002

VaR and liquidity risk. Impact on market behaviour and measurement issues

Erzegovesi, Luca

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 14, pp. 1-44

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Articolo Anno: 2002

Un modello per l'incorporazione del rischio specifico nel VaR

Bee, Marco

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 13, pp. 1-18

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Articolo Anno: 2001

Mixture models for VaR and stress testing

Bee, Marco

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 12, pp. 1-15

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Articolo Anno: 2001

I modelli interni per la valutazione del rischio di mercato secondo l'approccio del Value at Risk

Bazzana, Flavio

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 11, pp. 1-84

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Articolo Anno: 2001

Determinants of the implied volatility function on the Italian Stock Market

Beber, Alessandro

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 10, pp. 1-39

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Articolo Anno: 2000

Le obbligazioni strutturate nel mercato italiano: principali tipologie e problematiche di valutazione e di rischio

Filagrana, Marco

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 9, pp. 1-48

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Articolo Anno: 1999

Distribuzioni di probabilità implicite nei prezzi delle opzioni

Beber, Alessandro - Erzegovesi, Luca

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 8, pp. 1-115

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Articolo Anno: 1999

I mercati finanziari come sistemi complessi: il modello di Vaga

Degasperi, Gianni - Erzegovesi, Luca

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 7, pp. 1-58

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Articolo Anno: 1999

Rischio e incertezza in finanza: classificazione e logiche di gestione

Erzegovesi, Luca

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 6, pp. 1-52

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Articolo Anno: 1999

La dinamica delle crisi finanziarie: i modelli di Minsky e Kindleberger

Degasperi, Gianni

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 5, pp. 1-38

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Articolo Anno: 1999

Capire la volatilità con il modello binomiale

Erzegovesi, Luca

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 4, pp. 1-75

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Articolo Anno: 1999

Il dibattito su dignità ed efficacia dell'analisi tecnica nell'economia finanziaria.

Beber, Alessandro

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 3, pp. 1-30

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Articolo Anno: 1999

Introduzione all'analisi tecnica

Beber, Alessandro

In: Università degli studi di Trento. Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali. ALEA Tech reports , n. 2, pp. 1-34

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